Ação de preço de negociação versus indicadores

Negociadores de ação de preço.

Em termos simples, a ação de preços é uma técnica de negociação que permite que um comerciante leia o mercado e faça decisões comerciais com base no movimento de preços reais no gráfico, ao invés de confiar em indicadores de atraso. A maioria dos indicadores é derivada dos preços reais do gráfico, de modo que eles estão de fato, dando-lhes informações sobre os movimentos de preços passados.

Por que os comerciantes queriam basear seus negócios em informações passadas, quando o fator mais importante na negociação é o que os preços estão fazendo agora e o que eles são mais propensos a fazer no futuro muito próximo? Ao usar certas estratégias, as informações passadas podem ajudar o comerciante a saber o que os preços provavelmente irão fazer a curto prazo, em vez de tentar adivinhar usando indicadores de atraso.

Uma explicação mais técnica é:

A ação de preço é o movimento do preço de uma segurança. Esta ação é abrangida na análise de padrões técnicos e gráficos, que tenta encontrar ordem no movimento de preço às vezes aparentemente aleatório. Swings (alto e baixo), testes de resistência e consolidação são alguns exemplos de ação de preço.

O candelabro e a barra de preços são ferramentas importantes para analisar a ação de preços, pois ajudam os comerciantes a visualizar o movimento dos preços. Os padrões de castiçal como o Harami, o padrão envolvente e a cruz são exemplos de ação de preço interpretada visualmente.

Os comerciantes de ação de preços mantêm as coisas simples, o que também pode ser uma metodologia efetiva quando se trata de negociação. Os comerciantes de ação de preço são uma forma de comerciante técnico que contam com análises técnicas, mas não dependem de indicadores convencionais para apontá-los na direção de um comércio.

Esses comerciantes contam com uma combinação de movimento de preços, padrões de gráfico, volume e outros dados do mercado bruto para avaliar se eles devem ou não negociar. Isso é visto como uma abordagem "simplista" e "minimalista" para a negociação, mas não é de forma alguma mais fácil do que qualquer outra metodologia de negociação. Isso exige um bom conhecimento para entender como os mercados funcionam e os princípios fundamentais dentro de um mercado, mas o bem deste tipo de metodologia é que ele funcionará em praticamente qualquer mercado (ações, câmbio, futuros, ouro, petróleo, etc.) .

A forma mais pura de comerciante de ação de preço é um "leitor de fita". Os bons leitores de fita não precisam de gráficos, embora alguns possam olhar ocasionalmente um gráfico, especialmente se eles estão em uma posição - eles podem estar procurando suporte ou áreas de resistência para tirar lucros. No entanto, é raro encontrar um leitor de fita usando qualquer indicador ou oscilador. Suas principais ferramentas serão o Time & amp; Janela de vendas e talvez a sua Profundidade de Mercado (DOM) se eles puderem executar várias tarefas. Nada mais é necessário. As negociações são tomadas com base no fluxo de pedidos, de modo que, na essência, eles estão negociando pura ação de preço.

A negociação de ações de preço também é muito técnica e lida com o histórico de preços de leitura. A maioria dos comerciantes pensa que eles sabem tudo o que há para saber sobre suporte e resistência já, mas a verdade é que ler o histórico de preços não é tão fácil como a maioria das pessoas pensa.

Há muito mais que entende entender um gráfico do que desenhar algumas linhas básicas de suporte e resistência. Um comerciante de ação de preço vai esse passo extra para buscar a explicação sobre não apenas o que está acontecendo agora, mas porque acontece, para que eles possam tomar boas decisões no futuro. Isso também permite que o comerciante leia o histórico de preços e faça melhores decisões analíticas em negócios presentes e futuros.

Vantagens da negociação de ações de preço:

É de graça! - Um comerciante de ação de preço não precisa ter software extra. Velas, barras, pontos ou qualquer outro símbolo do preço do gráfico fornecerão ampla informação para comerciantes de ação de preço. Ele pode ser usado em qualquer mercado a qualquer momento em qualquer circunstância (E-Mini S & amp; P, Forex, ações, outras commodities, futuros e moedas). Pode ser usado com qualquer software comercial (NinjaTrader, TradeStation, MetaStock, etc.). É rápido - O desfasamento de preços é irrelevante, os dados antigos não obstruirão a negociação. É versátil - Os métodos de negociação de ação de preço podem ser combinados para um sistema de negociação coerente que não contenha dados conflitantes.

No entanto, um comerciante deve ter tempo para aprender e entender como trocá-lo. A educação é necessária para dominar os métodos e a prática é a chave.

Não há duas pessoas que analisem cada ação de preço da mesma maneira, e é por isso que muitos comerciantes acham o conceito de ação de preços tão difícil. Literalmente, a ação de preços é tudo o que o preço de uma segurança faz e, assim como todas as outras facetas da análise, é puramente subjetivo.

Se tivéssemos de escolher apenas uma palavra para descrever o comércio de ações de preço, seria "simplista". Este tipo de negociação provavelmente é o método de negociação mais simples disponível, mas é consistentemente considerado o mais consistente e preciso.

Os comerciantes de ação de preço provavelmente não se tornarão milionários durante a noite com negociação de ações de preço, mas quando usado corretamente, pode ajudá-los a se tornar melhores comerciantes. As estratégias e conceitos simplistas podem ser entendidos por quase qualquer um, o que o torna uma maneira extremamente atraente de negociar. Embora não tenha a reputação entre os novos comerciantes por serem tão "glamorosos" quanto usando indicadores, essa negociação real tem uma reputação entre os comerciantes avançados e profissionais como sendo a estratégia a ser usada, independentemente da direção em que o mercado se mova.

Um exemplo de ação de preço de negociação.

Nesse cenário, a principal área de comércio é identificada.

A área de retângulo verde é classificada como a área de ação de preço. Esta área de negociação real é a área que precede um movimento de preço "estendido" - muitas vezes de algum período de consolidação como observado neste exemplo.

Neste caso, referente ao retângulo da área de ação do preço, houve um balanço do lado esquerdo que se consolidou entre o balanço baixo e a resistência, o que ficou evidente onde o balanço de venda se quebrou pela última vez - observado pelo círculo amarelo.

Negociação de ação de preço.

QUAL É O NEGOCIO DE AÇÃO DE PREÇO?

Pergunte a diferentes comerciantes qual é o preço da ação comercial e você provavelmente receberá algumas respostas diferentes. Para mim, significa negociar com um gráfico de preços sem indicadores que são matematicamente derivados do preço.

Por exemplo, Stochastic, RSI e MACD Indicators para citar alguns.

Na minha opinião, ferramentas de desenho estático, como linhas de tendência ou linhas de suporte e resistência, que obviamente não mudam dinamicamente com o preço, não o excluem de ser considerado um comerciante de ação de preços.

O que quero dizer com "mudar dinamicamente com o preço"?

Dependendo de como você definiu seus indicadores, geralmente a configuração padrão é para que os indicadores atualizem em tempo real, juntamente com o preço de fechamento dos últimos preços. O que isso significa é que você poderia estar assistindo um gráfico de barras de 10 minutos e estar testemunhando um cruzamento do indicador estocástico, ou uma cruz média móvel, ou um indicador de RSI acima dos 70, etc. e você acha que está recebendo um sinal para comprar ou vender , você faz o comércio.

Mas, de repente, o preço faz uma mudança imediata na direção antes do fechamento da barra, fazendo com que o sinal para o seu comércio desapareça!

Não há mais cruzes. foi. E agora você deseja que você não tivesse feito o comércio.

Isso não acontece com a negociação de ações de preço. O preço faz alguma coisa ou não. O preço violou a resistência do alto desse bar. sim. O preço violou o suporte dessa linha de tendência. não.

Alguns podem dizer: "Aguarde até que a barra de preços se encerre para fazer o seu comércio, dessa forma você sabe com certeza que você obteve um sinal" E, claro, é onde a maior parte do termo "atraso do indicador" vem.

É sobre isso o resto desta página. Uma demonstração de negociação de ações de preços versus negociação de indicadores de preços.

NEGOCIAÇÃO DE ACÇÃO DE PREÇOS VS. NEGOCIAÇÃO DE INDICADOR DE PREÇOS.

Estou observando a Halliburton Co. (HAL) esta manhã, desde que se abateu. Você notará que formou uma configuração de Estratégia # 1 (da página de estratégias de negociação do dia) na terceira barra de 10 minutos (barra interna) depois de exibir um volume muito maior do que a média de 50 períodos.

HAL, em seguida, dá uma fuga perfeita no volume maior esperado. Entry and Stop é simples e simples, usando suporte e linhas de resistência que qualquer um pode entender. Nenhuma segunda adivinhação dos indicadores em movimento aqui.

Observe como a linha estocástica% K está indicando uma condição de sobrecompra extrema perto de 100 na barra de fuga (seta laranja).

Nenhum sinal de compra de qualquer tipo pode ser encontrado nesse indicador, em qualquer lugar. a menos que você olhe para o dia anterior e isso não conta. Então, o que o estocástico faz por você aqui? Pelo menos para esse tipo de comércio, nada.

Como você pode ver, durante esse avanço de preço inteiro após o desmembramento, o CCI continuou diminuindo. Não dá o sinal popular de "rejeição de linha zero" até as 11:00 da manhã. Neste caso, a negociação de ações de preços oferece uma entrada agradável com uma parada muito apertada e de baixo risco. O que mais você pode pedir?

E vamos dizer que você está usando isso como um indicador de impulso com sinais de compra provenientes de uma cruz acima da linha 70, e uma saída é uma cruz abaixo da linha 70. ok?

A flecha amarela é onde sua entrada seria. Como isso se compara com a entrada acima?

Felizmente, para esta entrada, o FTI continuou se movendo mais alto, mas olhe para onde a saída teria sido. The Ultimate Oscillator fechou abaixo da linha 70, saindo do seu comércio, assim como o preço está fazendo uma nova alta alta (HH) !! Não é bom se você quiser deixar seus vencedores funcionarem.

Que tal as médias móveis? Inútil aqui para uma entrada. Eles nem se aproximaram de dar um sinal ao comércio. No entanto, eles fazem paradas de arranque úteis.

O TSO então forma um padrão de triângulo relativamente grande, antes de sair e avançar pela segunda vez. Neste ponto, uma estratégia de saída de tendência parece bastante decente para usar.

Essa vela de alto nível gera o sinal de compra RSI, causando uma entrada ao preço aberto (ou aproximadamente) da barra seguinte. Por causa do comprimento daquela barra de fuga, sua entrada está bastante além do preço de entrada de alguém usando estratégias de negociação de ações de preço.

Mas, a entrada é apenas parte da imagem. E a saída? Se você pegou a saída de acordo com o cruzamento RSI abaixo da linha 70, haveria uma pequena perda. O preço acabava de ganhar um novo nível e estava se consolidando em um triângulo, não indicando, pelo menos para mim, que seria hora de sair.

Devido ao cálculo do RSI e as três fechaduras consecutivas dessas velas vermelhas abaixo do preço de abertura, isso inicia uma cruz abaixo da linha 70, causando uma saída prematura do comércio. Uma conseqüência do cálculo do indicador, quando na realidade o preço simplesmente estava se movendo para um estado de menor volatilidade e um padrão de triângulo.

Suponho que eles estão procurando uma maioria para alinhar em uma direção, mas isso só parece confundir comigo. Para cada um deles, é isso que faz um mercado.

Se você ainda não o fez, acho que vale a pena dar uma olhada na negociação de ações de preço pelo menos em um simulador. Se você está realmente em indicadores, então você pode estar interessado em algumas estratégias que eu aliste na minha página de estratégias de mercado de ações.

Ação de preço versus indicadores.

Ação de preço versus indicadores.

Esta é uma discussão sobre a ação de preço versus indicadores nos fóruns de Forex, parte da categoria de mercados; Uma vez que os indicadores estão atrasados, um sistema que dependesse puramente da ação de preços produzisse melhores resultados a longo prazo.

Espalhando a loucura através deste conjunto de fóruns.

Esses são meus princípios e se você não gosta deles, bem. Eu tenho outros.

John Forman, PhD.

Autor - Perguntas frequentes de negociação, The Essentials of Trading.

- o alisamento que mais se aplica, ao mesmo tempo que facilita a visualização do movimento do mercado, introduz o atraso e, portanto, os usuários convencionais estão freqüentemente entrando em atraso.

- Eles se afastam da estrutura do preço e do volume e do suporte e resistência resultantes.

IMO, a experiência desempenha um papel, e eles não lê os indicadores cegamente e exclusivamente. Eles sabem a probabilidade de os sinais serem certos ou não. Em suma, eles têm arestas.

Audere est Facere.

O sucesso comercial vem de uma das duas coisas: conhecimento superior OU uma compreensão firme das estatísticas básicas. Se você confiar em indicadores ou qualquer coisa que, perceba que sua lucratividade dependerá do último.

Forex Mecânico.

Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.

Preço Ação Vs Indicadores técnicos: fatos, mitos e diferenças reais.

Se você trocou o tempo suficiente, você provavelmente se encontrou a discutir em algum momento a questão entre ação de preço e indicadores técnicos. Alguns comerciantes & # 8211; depois de uma longa batalha com indicadores & # 8211; encontrar uma sensação de elegância e simplicidade na análise de ação de preços, enquanto outros argumentam que os indicadores fornecem informações que não podem ser obtidas a partir de ação de preço simples. Existe uma maneira fundamentalmente melhor de entender o mercado? Existe alguma vantagem que você pode obter ao usar a ação de preço? Está usando indicadores uma maneira de garantir que você apenas produza sistemas que funcionem em retrospectiva? Na publicação de hoje, procuro responder a essas questões, bem como dar-lhe alguns fatos claros quanto à ação de preços e indicadores técnicos. Nós iremos através das definições para ambos, como eles são diferentes, como eles são iguais e como essas características podem se relacionar com a negociação e rentabilidade reais.

Comecemos por definir ambos os conceitos. A ação de preço geralmente é definida como qualquer interpretação do mercado que decorre de comparações simples de dados brutos do mercado. Por exemplo, se seu sistema de negociação se compara hoje aberto com o fechamento de 10 dias atrás, então você pode dizer que atualmente você está negociando um sistema baseado em ações de preço. As estratégias de ação de preço não processam os dados brutos do mercado de nenhuma maneira e, portanto, fornecem a imagem mais pura do mercado. Os indicadores técnicos, por outro lado, processam os dados do mercado bruto de alguma forma que podem eliminar algumas informações contidas nos dados originais. Por exemplo, um oscilador estocástico dá-lhe a localização do preço atual em relação ao intervalo Alto / Baixo nos últimos períodos X e, no processo, reduz todas as informações de mercado para um intervalo de 0-100. Os indicadores técnicos passam por dados e valores de retorno que são uma simplificação geral da ação de preço subjacente. Você pode ver a ação de preço como uma forma de negociação sem perdas, enquanto os indicadores técnicos são uma forma de negociação filtrada.

Do acima, pode ser fácil dizer que a ação de preço é melhor, pois fornece mais informações. No entanto, a quantidade de informações no mercado que é relevante para previsões é pequena, pois o mercado é incrivelmente barulhento. Por esse motivo, os indicadores técnicos fornecem um nível de filtragem que pode ser muito útil na derivação de sistemas que geram sinais com base no comportamento do mercado subjacente real que é interessante para nós, e não o ruído acima. Os indicadores tornam-se mais úteis à medida que a quantidade de ruído na ação de preços se torna maior (à medida que os quadros de tempo diminuem) enquanto eles se tornam menos úteis, pois a quantidade de ruído se torna menor. Embora um sistema baseado em ações de preço possa ter um tempo muito difícil produzindo sinais viáveis ​​em um prazo menor, uma estratégia baseada em indicadores técnicos pode ser capaz de obter melhores resultados, simplesmente olhando além de um monte de ruído que dificulta a negociação de ações de preço.

O acima também não significa que os indicadores técnicos tornam-se irrelevantes à medida que o período de tempo se torna maior. Um indicador técnico pode fornecer informações que são difíceis de ver em grandes quantidades de dados. Por exemplo, um indicador técnico pode mostrar-lhe qual a percentagem das barras X passadas, onde otimista ou descendente, algo que é difícil de deduzir a partir de simples comparações baseadas em preços. Isso também não significa que a ação de preços seja irrelevante em prazos baixos, pois a ação de preços pode muitas vezes reagir rapidamente a alguns eventos que são difíceis de ver através da filtragem de indicadores. Enquanto um filtro RSI pode levar algum tempo para reagir a um pico de mercado, isso pode ser detectado muito rapidamente com uma estratégia baseada em ação de preço que está fazendo algumas comparações baseadas em OHLC rápidas usando dados de apenas as últimas barras.

A partir de uma perspectiva de criação de sistema algorítmico, muitas vezes as pessoas reclamam indicadores técnicos porque são percebidas como sendo mais propensas a & # 8220; curve-fitting & # 8221 ;. As pessoas muitas vezes pensam que suas chances de desenvolver uma estratégia de sucesso com indicadores são escassas porque os graus de liberdade inerentes aos próprios indicadores. as variáveis ​​relevantes para o processamento de sinal & # 8211; dá-lhes a capacidade de ajustar o sistema (ajuste de curva) às condições de mercado anteriores no que é percebido como sendo excessivo & # 8221 ;. No entanto, os sistemas baseados em ações de preço podem fazer exatamente a mesma coisa se tiverem graus de liberdade suficientes. Uma estratégia de negociação baseada em 10 regras baseadas em ações de preços pode realmente ser mais propensa a ser # 8220; curva ajustada & # 8221; que uma estratégia que é desenvolvida usando um único indicador com 3 variáveis ​​filtrantes, simplesmente porque a estratégia baseada em ação de preços tem mais graus de liberdade. O problema aqui está relacionado ao viés de mineração de dados de cada uma das duas abordagens, desde que você tenha determinado seu viés de mineração de dados para o número de graus de liberdade que você possui, não há nenhuma vantagem inerente ou desvantagem inerente ao tipo de sistema você está usando. A questão aqui está relacionada aos graus de liberdade da sua estratégia e não ao tipo de variáveis ​​que está sendo usada.

Também vale a pena mencionar que tive experiência no passado com os dois tipos de estratégias de negociação (baseados inteiramente na ação de preços e inteiramente em indicadores) e não encontrei nenhuma indicação de que uma fonte possa ser melhor do que a outra. Uma estratégia pode ser desenvolvida de forma totalmente sólida para qualquer uma dessas duas abordagens e nem uma nem a outra dão a estratégia uma probabilidade adicional de sucesso em condições de comércio vivo. No final, tanto a ação de preço quanto os indicadores são fontes disponíveis para o projeto de estratégias de negociação e um comerciante inteligente definitivamente aproveitaria tanto para desenvolver melhores sistemas de negociação. Os indicadores podem ser usados ​​como filtros de sinal para obter informações que, de outra forma, seriam difíceis de obter, enquanto que a ação do preço pode ser usada para fornecer confirmações adicionais, saídas de reação rápida, etc. Essas duas fontes têm seus usos e, de fato, podem ser combinadas para chegar numa abordagem mais holística da negociação.

Finalmente, gostaria de salientar que é muito importante entender os indicadores quando você os usa. Os indicadores são filtros de sinal e, como tal, você deve entender o que eles estão filtrando, quais informações estão lhe dando e como você pode usar essas informações para criar ou melhorar um sistema comercial. Os indicadores raramente podem ser usados ​​com sucesso sem uma compreensão profunda sobre o que eles estão calculando, como eles estão sendo calculados e o que esses cálculos dizem sobre a ação do preço subjacente.

Se você gostaria de saber mais sobre o desenvolvimento do sistema e como você também pode desenvolver seu próprio portfólio de sistemas para negociação algorítmica, considere se juntar a Asirikuy, um site repleto de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente para automatizado negociação em geral. Espero que tenha gostado deste artigo ! : o)

7 Responses to & # 8220; Price Action Vs Indicadores técnicos: fatos, mitos e diferenças reais & # 8221;

Muito bom artigo mais uma vez e eu concordo completamente, a ação de preço por si só não é melhor do que um sistema baseado em indicadores. Os indicadores também usam a ação do preço como suas insumos e, por exemplo, o mesmo, se você olhar os últimos 5 minutos de ação de preço com seus olhos e fazer uma descrição baseada nesse uso, deixe uma média móvel de 5 períodos no gráfico 1M. a descrição para você. Ambos usam a mesma ação de preço subjacente, ambos podem ser válidos ou não, porém você os interpreta. Não há vantagem para um sobre o outro.

Daniel, você diz ... simplesmente porque a estratégia baseada em ação de preços tem mais graus de liberdade. & # 8221;

Como você define & # 8220; graus de liberdade & # 8221 ;? Para o RSI (n) & gt; X você possui possibilidades infinitas porque X é um número real. A ação de preço sempre possui possibilidades finitas. Você não consegue ver que os indicadores em números reais produzem infinitas possibilidades. Mesmo no caso de uma cruz média móvel do tipo ema (a1) & gt; ema (a2). As possibilidades são infinitas aqui porque abs (ema (a1) & # 8211; ema (a2)) é um número real. Todos os derivados de ação de preço têm infinitos graus de liberdade e, portanto, representam o perigo de viés de mineração de dados incontroláveis. Ao contrário desse preço, a ação dos graus de liberdade pode ser grande, mas sempre é um número finito. Pense nisso e # 8230;

Obrigado pelo seu comentário: o) É um ponto interessante, mas isso envolve apenas casos em que os indicadores são avaliados contra um limiar ou conter um grau de liberdade que é um valor real. Por exemplo, você poderia ter RSI (a1)> RSI (a2) e você não teria comparações contra um número real ou qualquer grau infinito de liberdade envolvido no cálculo do indicador. Eu também não acho que o caso do RSI (n) <> X também não é solucionável porque você pode determinar o viés de mineração de dados usando o tamanho da grade que você usa para ministrar X no processo de criação do sistema. Claramente, se você precisar de um sistema RSI com uma etapa de 0.00001 em X, você precisará usar esse valor para determinar também seu viés de mineração de dados, o que, obviamente, será muito maior. O viés de mineração de dados pode ser determinado pelo processo de mineração de dados que você irá realizar. Claramente, você estará minerando X dentro de alguns limites de etapas e com algum grau de precisão.

Sua observação implica que é preciso ter cuidado ao usar indicadores para a mineração de dados, mas acredito que não descarta a possibilidade. Em qualquer caso, sempre feliz em ler seus comentários Bob. Obrigado novamente por comentar: o)

& # 8221; Por exemplo, você poderia ter RSI (a1) & gt; RSI (a2) e você não teria comparações contra um número real ou qualquer grau infinito de liberdade envolvido no cálculo do indicador. & # 8221;

O ponto é que o conjunto de indicadores envolve graus infinitos de liberdade, embora exemplos específicos não sejam possíveis. RSI (a1) & gt; RSI (a2) raramente é usado, mas RSI (a1) & gt; X é freqüentemente usado e isso tem infinitos graus de liberdade, embora você possa definir um passo menor para tentar mitigar isso. O ponto é que, em princípio, existem graus de liberdade potencialmente infinitos envolvidos com o uso de indicadores.

Vamos considerar um exemplo. Uma ação de preço de 3 bares e B negocia médias móveis e ele precisa de pelo menos 25 dias para uma cruz de 5/25. A tem 6 graus de liberdade. B tem um número indefinido de graus de liberdade porque não sabemos como ele veio com a cruz 5/25. Deixe-nos assumir que ele testou de 15 a 30 para o lento e 3 a 10 para o rápido. Existem 35 graus de liberdade no melhor dos casos.

Acho que sua análise foi feita com pressa. Essas coisas exigem matemática e exemplos. Eu espero mais de você do que argumentos não devolvidos. Você tem que viver de acordo com seu legado.

Obrigado por postar: o) Deixe-me agora comentar algumas das coisas que você disse:

Vamos considerar um exemplo. Uma ação de preço de 3 bares e B negocia médias móveis e ele precisa de pelo menos 25 dias para uma cruz de 5/25. A tem 6 graus de liberdade. B tem um número indefinido de graus de liberdade porque não sabemos como ele veio com a cruz 5/25. Deixe-nos assumir que ele testou de 15 a 30 para o lento e 3 a 10 para o rápido. Existem 35 graus de liberdade no melhor dos casos.

Eu acho que você confunde graus de liberdade com permutações possíveis. Uma estratégia de média móvel com um MA rápido e lento tem apenas 2 graus de liberdade (os períodos) independentemente do número de etapas ou intervalos que são usados ​​no processo de otimização. Estou usando a definição de graus de liberdade como formalmente dada em estatísticas (o número de graus de liberdade é o número de valores no cálculo final de uma estatística que é livre para variar, veja aqui). No caso de uma estratégia de ação de preço usando uma regra, existem muitos mais graus de liberdade se você considerar as mudanças das velas e se o Alto, Baixo, Aberto ou Fechar são usados ​​(4, 2, para um total de 8 ).

Nesse sentido, seu exemplo RSI anterior tem apenas dois graus de liberdade (o período RSI e X), embora o número de permutações possíveis para X possa ser infinito. Um certo grau de liberdade é simplesmente o que pode variar, e não em que medida essa variação pode ocorrer. No entanto, considerando o número de permutações é fundamental para a determinação do viés de mineração de dados (como eu acreditava ser seu ponto de vista?). Se as permutações são potencialmente infinitas, você está certo em que há ambigüidade no viés de mineração de dados porque nunca podemos estar completamente seguros do que o número de permutações testadas foram. Uma pessoa usando uma estratégia RSI> X poderia ter testado 1 milhão ou 200 combinações, nunca podemos saber com certeza porque a configuração permite isso.

Acho que sua análise foi feita com pressa. Essas coisas exigem matemática e exemplos. Eu espero mais de você do que argumentos não devolvidos. Você tem que viver de acordo com seu legado.

Obrigado pelo amor duro Bob; o) Eu vou manter isso em mente para futuras postagens,

& # 8220; pense que você está confundiando graus de liberdade com possíveis permutações. & # 8221;

De modo nenhum. Em uma otimização simples de uma única hipótese, você está correto que um crossover tem 2 graus de liberdade. No contexto da mineração de dados, que foi o contexto original da sua publicação, cada permutação é um grau de liberdade. Este é o caso de uma permutação que desempenha o papel de uma variável na mineração de dados. Cada uma das permutações resultantes da alteração dessas variáveis ​​torna-se, por sua vez, um grau de liberdade do processo de mineração de dados.

Isso é tão difícil de entender? :)

Na verdade, eu concordo com você em que o viés de mineração de dados pode essencialmente ser infinito para estratégias envolvendo números reais, pois você não pode saber quais restrições foram usadas em sua criação. No entanto, eu acredito que, se você for o desenvolvedor, pode criar estratégias de indicadores com viés de mineração de dados limitados que podem funcionar tanto quanto os de ação de preço. Eu ainda não acho que as estratégias dos indicadores sejam inerentemente pior, desde que você controle os graus de liberdade e o processo de mineração de dados (você controla todo o desenvolvimento). Não vejo nenhum motivo para que você não possa criar estratégias baseadas em indicadores de som que sejam igualmente controladas como baseadas em ações baseadas em preços (por exemplo, se você tratar séries de indicadores como séries de ação de preço e executar apenas as comparações X (a)> X (b)). Claro, você precisa ser mais cuidadoso e seu espaço de mineração de dados pode ser muito maior, mas você ainda pode fazer o processo, desde que você seja responsável por todos os itens acima.

Os indicadores são certamente propensos a mais armadilhas, mas isso não significa que eles não podem ser usados ​​em abordagens bem sucedidas de mineração de dados, desde que todos os problemas sejam adequadamente avaliados para controlar o viés de mineração de dados.

Obrigado novamente por participar da discussão Bob: o)