Calculadora de tamanho de posição forex xls

Calculando os tamanhos de posição.
Para tornar as coisas mais fáceis para você entender, como de costume, explicaremos tudo com um exemplo.
Há muito tempo atrás, quando ele era mais um novato do que ele agora, ele explodiu sua conta porque colocou algumas posições enormes.
Ned não entendeu completamente a importância do dimensionamento de posição e sua conta pagou caro por isso.
Ele se inscreveu novamente na Escola de Pipsologia para se certificar de que ele entendeu completamente desta vez, e para ter certeza de que o que aconteceu com ele nunca acontece com você!
O tamanho da sua posição também dependerá de se a denominação da sua conta é ou não igual à moeda base ou à cotação.
Se a sua denominação da conta for igual à moeda do contador ...
O novato Ned apenas depositou USD 5.000 em sua conta comercial e ele está pronto para começar a negociar novamente. Digamos que ele agora usa um sistema de troca de swing que comercializa EUR / USD e que ele arrisca cerca de 200 pips por comércio.
Desde que ele explodiu sua primeira conta, ele já jurou que não quer arriscar mais de 1% de sua conta por comércio.
Vejamos o tamanho do tamanho da sua posição para ficar dentro de sua zona de conforto de risco.
Usando o saldo de sua conta e o valor percentual que ele quer arriscar, podemos calcular a quantidade de dólar arriscada.
USD 5,000 x 1% (ou 0,01) = USD 50.
Em seguida, dividimos a quantidade arriscada pela parada para encontrar o valor por pipa.
(USD 50) / (200 pips) = USD 0,25 / pip.
Por fim, multiplicamos o valor por pip por uma relação de valor de unidade / pip conhecida de EUR / USD. Neste caso, com 10k unidades (ou um mini lote), cada pip move vale USD 1.
USD 0,25 por pip * [(10k unidades de EUR / USD) / (USD 1 por pip)] = 2.500 unidades de EUR / USD.
Muito simples eh?
Mas e se sua conta for igual à moeda base?
Se a sua denominação da conta for igual à moeda base ...
Digamos que o Ned agora está se refletindo na zona do euro, decide negociar forex com um corretor local e deposita 5.000 euros.
Usando o mesmo exemplo de comércio que antes (negociando EUR / USD com uma parada de 200 pip), qual seria o tamanho da sua posição se ele só arriscasse 1% de sua conta?
5 000 euros * 1% (ou 0,01) = 50 euros.
Agora, temos que converter isso em USD porque o valor de um par de moedas é calculado pela moeda contadora. Digamos que a taxa de câmbio atual de 1 EUR é de US $ 1.5000 (EUR / USD = 1.5000).
Tudo o que temos a fazer para encontrar o valor em USD é inverter a taxa de câmbio atual para EUR / USD e multiplicar pelo valor de euros que desejamos arriscar.
(USD 1.5000 / EUR 1.0000) * EUR 50 = aprox. USD 75,00.
Em seguida, divida seu risco em USD pela perda de stop em pips:
(USD 75.00) / (200 pips) = $ 0.375 um movimento de pip.
Isso dá a Ned o movimento de "valor por pip" com uma parada de 200 pips para manter seu nível de conforto de risco.
Finalmente, multiplique o valor por movimento de pip pela relação de valor de unidade-a-pip conhecida:
(USD 0,375 por pip) * [(10k unidades de EUR / USD) / (USD1 por pip)] = 3.750 unidades de EUR / USD.
Então, para arriscar 50 euros ou menos em uma parada de 200 pips em EUR / USD, o tamanho da posição da Ned não pode ser maior do que 3.750 unidades.
Ainda bem simples, hein?
Bem, agora fica um pouco mais complicado.
Não se preocupe, no entanto. O FX-Men conseguiu voltar e explicaremos tudo para que fique tão fácil como assar um bolo.
Seu progresso.
A simplicidade é a sofisticação final. Leonardo da Vinci.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

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Vamos dar um exemplo, se comprarmos 100 unidades de 5 $ de estoque, nosso valor total do comércio será 100 * 5 = 500 $. Se comprarmos 100 unidades de 500 $ de estoque, nosso valor total do comércio será 100 * 500 = 50000 $. Lucros e perdas decorrentes de lotes fixos (100 unidades, neste exemplo) resultarão em grandes balanços na conta de negociação.
O comércio é tudo sobre a preservação do capital em primeiro lugar e, em seguida, a valorização do capital. O gerenciamento de riscos é fundamental para a sobrevivência no comércio de ações. Uma das regras de ouro de negociação é "cortar suas perdas baixas, mas deixar seus lucros correr". Quando dizemos "reduzir as perdas baixas", significa que devemos sempre estar atentos ao valor máximo do valor do dólar que estamos dispostos a arriscar. Isso pode ser, por exemplo, 1% do capital comercial total.
Chegando à segunda parte. Quando tomamos os negócios com base em análises técnicas, planejamo-los com base no suporte e resistência que observamos nas paradas. A regra básica de negociação é que devemos ter uma entrada, saída e stop-loss (plano de negociação) antes de executar o nosso comércio. A diferença entre nossa entrada e parada não é corrigida, ela muda com todas as negociações, dependendo da estrutura do gráfico.
Portanto, não temos controle sobre os dois parâmetros acima. Ambos são até certo ponto "fixos", com base em certas regras, para manter as perdas globais sob controle. A única coisa que é variável é o tamanho da posição. Dependendo da nossa entrada e parar isso, será e deve mudar com cada comércio. Com cada comércio, teremos um número diferente de ações para comprar ou vender para que nosso risco máximo por comércio permaneça constante ao contrário do caso com lotes fixos.
Como usar a calculadora de dimensionamento de posição para divisas on-line, ações e comércio de commodities?
Como sempre, você pode modificar as "células cinzentas", o resto será calculado pelo arquivo excel. Você precisa entrar, o tamanho da sua conta de negociação (mudará com todas as negociações), a porcentagem de risco que deseja tomar por troca (permanecerá fixo de acordo com seu perfil de risco) e seu plano comercial (entrada, parada-perda e nível de saída) .
Você obterá o número de ações que você deve trocar, idealmente, com a relação entre recompensa e risco (quantas vezes a recompensa é comparada ao risco) e outros detalhes do comércio.
Boa sorte com sua negociação :-)
6 comentários:
Informações úteis compartilhadas. Estou muito feliz por ler este artigo. Obrigado por nos dar informações agradáveis. Passeio fantástico. Eu aprecio esta postagem.
Muito obrigado. Excelente planilha eletrônica.
Qual é uma recompensa usual ou aceitável: Rácio de risco? Obrigado.
Não existe tal como "Recompensa aceitável: Rácio de Risco". Por quê? porque depende de qual tipo de sistema de negociação estamos usando.
Obrigado, senhor. Eu tento isso. Eu tenho uma conta de teste no valor de US $ 10k (não dinheiro real) no FxPro e meu capital próprio agora é $ 360k em apenas duas semanas. Eu começarei a negociar na próxima semana e terei problemas ao calcular o tamanho da posição. Eu sou comerciante em ações e ações é bastante direto em termos de tamanho do lote.
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Um dos maiores equívocos que os comerciantes novatos têm é pensar que as entradas de comércio são o único elemento que vale a pena considerar e o único fator que decidirá se o comércio é rentável ou não. Eles muitas vezes prestam pouca atenção às estratégias de saída e ainda menos ao gerenciamento de dinheiro.
Os comerciantes bem-sucedidos se concentram em gerenciamento de dinheiro e controle de risco em primeiro lugar, enquanto os mal sucedidos dedicam toda a sua atenção a tentar encontrar a entrada perfeita. Este artigo irá fornecer-lhe um sistema de gerenciamento de dinheiro sólido e comprovado, o que lhe permitirá negociar consistentemente, sempre levando em consideração as condições de mercado subjacentes. O cálculo correto do tamanho da posição com base na volatilidade é uma habilidade chave para ter se você quiser ter sucesso na negociação. No final do artigo, há um link para baixar esse sistema.
► A adaptabilidade das baratas e por que você deve ser como um.
As baratas são uma das criaturas mais adaptáveis ​​em nosso planeta, e elas existem há cerca de 250 milhões de anos. A razão pela qual eles conseguiram sobreviver em diferentes climas e ambientes é porque eles possuem padrões de comportamento simples que podem ser adaptados a diferentes ecossistemas.
As criaturas complexas, por outro lado, costumam ter padrões de comportamento rígidos, e quando algo drástico acontece com o ecossistema eles não conseguem se adaptar e se extinguem. Adaptabilidade = capacidade de sobrevivência a longo prazo.
Seu objetivo, como comerciante, deve ser tornar-se uma barata, se você quer ser bem sucedido no longo prazo. Portanto, regras rígidas, como sempre negociando a mesma quantidade de unidades, independentemente da quantidade de capital que você possui, ou usando uma perda de parada fixa de X pips o tempo todo ignorando a volatilidade prevalecente do mercado não estão corretas. Seu sistema deve ter tantas variáveis ​​quanto possível, e o menor número possível de constantes. Essa é a única maneira de garantir que você irá sobreviver a diferentes condições de mercado, assim como uma barata.
► Erros típicos de gerenciamento de dinheiro que os comerciantes fazem, ao usar regras rígidas.
Negociando um montante fixo de unidades, independentemente da moeda, é o caso de negociar 1 milhão de GBP / USD, 1 milhão de NZD / USD, 1 milhão de EUR / USD, pensando que estão sendo consistentes ao negociar o mesmo em várias moedas, mesmo apesar de 1 milhão de GBP = 2 milhões de NZD, então não há consistência.
Negociando um montante fixo o tempo todo independentemente da volatilidade, então eles sempre trocarão 100.000 EUR / USD, independentemente de o mercado estar calmo ou extremamente selvagem.
Usando uma perda de parada fixa / obtenha lucro de 50 pips (por exemplo), novamente desconsiderando completamente a volatilidade. Por exemplo, se o mercado tiver sido muito volátil e o ATR é de 500 pips, sua perda de paragem pode ser prematuramente ativada.
Negociando uma quantidade fixa de unidades, mesmo que tenham perdido a maior parte do seu capital comercial inicial. Mais uma vez, "consistência" equivocada. Você deve negociar com base no capital que você possui agora, e não no capital que você usou para ter.
Os pares de moedas não compartilham o mesmo comportamento, alguns são muito voláteis, como o NZD / JPY, enquanto outros não se movem tanto, como o EUR / GBP. Além disso, um par pode exibir uma volatilidade extrema por uma semana e ser muito estável no próximo. Ao diminuir o valor que você troca quando um par é volátil, e aumentando-o quando está calmo e, ao mesmo tempo, alterando seus objetivos stop-loss / profit, ele permite que você esteja em sincronia com o mercado e sempre tenha o mesmo risco e potencial de lucro na mesa.
É assim que se trata da normalização da volatilidade, tratando diferentes condições de mercado e pares de moedas de forma diferente, para torná-los todos iguais no final. Você não vai mais dizer que "a moeda X é mais arriscada do que a moeda Y", porque todos os pares têm basicamente o mesmo risco, uma vez que você normaliza a volatilidade.
► Blocos de construção para um sistema de gerenciamento de dinheiro sólido e adaptável.
Usaremos as seguintes variáveis:
Direção; direção do comércio, pode ser L (por muito tempo) ou S (para breve).
Espalhar ; O menor spread típico do par de moedas que você trocará.
Preço ; preço em que o seu pedido será acionado, assumindo que você usa ordens condicionais (preferenciais).
ATR; Average True Range é um dos principais ingredientes de um sistema de gerenciamento de dinheiro. Este indicador, disponível em todas as plataformas de negociação, é uma medida de volatilidade dos últimos períodos de X. ATR 10, 14 ou 20 são comumente usados.
ATR Stop-loss; stop-loss em múltiplos de ATR. Imaginemos que o ATR típico para o período em que você está interessado é de 80 pips e que você gostaria de colocar o stop 40 pips a partir do preço de entrada, então o valor dessa variável será 0,5. Se o par se tornar extremamente volátil e o ATR muda para 300, então a perda de parada refletiria isso e mudaria para 150 pips (você também trocaria uma quantidade menor). Se a volatilidade cai para 20, então a perda de stop será de apenas 10 pips (e você trocará uma quantidade maior para compensar a menor volatilidade).
Lucro de ATR; alvo de lucro em múltiplos de ATR. Semelhante ao ATR Stop-loss.
Saldo da conta ; Esse é o capital comercial que você tem agora, e não o dinheiro que você depositou quando você abriu a conta.
Risco ; risco por troca em pontos percentuais. Não há valor correto para entrar aqui, depende de muitos fatores, como o número de pares de moedas que você troca ao mesmo tempo, sua correlação, a relação de ganhos do seu sistema e seu apetite de risco. Se você costuma ter apenas uma posição aberta, então 1% a 5% é aceitável.
Moeda da conta / moeda base. Se, por exemplo, você abriu uma conta denominada em euros na Dukascopy, então EUR será a moeda da conta. A moeda base é a primeira moeda cotada em um par. Se você quisesse negociar USD / JPY, a moeda base aqui é o USD. Levando tudo em consideração, o valor dessa variável seria o preço de EUR / USD, ou 1.2850, por exemplo. Usando o concurso de negociação como exemplo, onde a moeda da conta é USD, então B seria o preço de USD / USD, o que obviamente é 1. Se você quisesse negociar EUR / USD em uma conta denominada USD, esta variável seria a preço de USD / EUR. Você pode dividir 1 em EUR / USD para obter o valor USD / EUR. Então 1 / 1.2850 seria 0.7782.
► Colocando tudo em uma planilha.
Criei uma calculadora no Excel que lhe permitirá calcular de forma fácil e rápida o tamanho da posição, parar a perda e tomar ordens de lucro, de acordo com a volatilidade do mercado e o capital disponível. Você só precisa inserir todas as variáveis ​​e a calculadora faz o resto para você, você não precisa digitar nenhuma fórmula. É assim que se parece:
As variáveis ​​mostradas aqui supõem que o comerciante quer ir longo EUR / USD uma vez que o preço da oferta atinge 1.2850, o spread típico é 0.00006 pip, o ATR é de 80 pips, a perda de parada usa uma unidade de ATR (80 pips), o alvo O lucro é fixado em 2.5 unidades de ATR (200 pips), o saldo da conta é de US $ 100.000, e o comerciante quer arriscar 2% (US $ 2.000) nesta posição. Tudo isso é configurável para atender às suas necessidades. A calculadora indica os níveis de pedidos eo valor que deve ser negociado: 248,000 EUR / USD. Também mostra o valor correspondente na moeda da conta, USD.
Mesmo que você possa simplesmente baixar a planilha e começar a usá-la de maneira correta, sem saber nenhuma fórmula, a mais importante é a fórmula que calcula quanto você trocará. Esta é a matemática por trás disso:
O processo para calcular as ordens de stop-loss e take profit é muito simples. Você precisaria apenas multiplicar o ATR pelo multiplicador escolhido, e depois adicionar ou subtrair o resultado ao preço de entrada. Os tipos de pedidos utilizados seguem as recomendações descritas no meu artigo de agosto, Como evitar ser interrompido quando os spreads se ampliam.
A calculadora pode ser baixada AQUI.
Existem outros sistemas para calcular o dimensionamento da posição, mas a maioria compartilha um problema comum: eles foram originalmente desenvolvidos para jogos de azar, não para negociação, como a Fórmula Kelly. No jogo, você pode calcular com certeza matemática as chances de ganhar, mas isso não é possível na negociação, não importa o quão bem você testou seus sistemas, então essas fórmulas não devem ser usadas para negociação. Não só eles fazem você assumir riscos excessivos, mas também não levam em consideração a volatilidade, por isso criei minhas próprias fórmulas.
O gerenciamento de dinheiro não é meramente um fator importante, nem mesmo tão importante quanto as entradas de comércio, mas na verdade é o fator mais importante na negociação, não negligencie isso.
Sinta-se à vontade para deixar um comentário ou fazer qualquer dúvida que você possa ter.
Não é criticar, você não falou sobre isso, é só esclarecer. Rly grat.
Pessoalmente, eu gosto de usar relações Fibonacci com base no tamanho da barra de sinal para calcular TP & amp; SL, mas eu vou tentar usar os níveis de ATR como você sugeriu.

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Obrigado pela visita e boa sorte com o seu negócio!
Comentários sobre serviços comerciais.
Divulgação de riscos: a negociação de câmbio em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.